W tym opracowaniu skupię się na ryzyku posprzedażowym dotyczącym jakości portfela kredytowego, które z perspektywy banku jest zagadnieniem trudniejszym w realizacji głównie ze względu na: złożoność samego procesu, czas jego trwania, wolumen procesów oraz ilość i zmienność czynników wpływających na jakość portfela kredytowego, a tym samym konieczność dynamicznych zmian w modelu.

Jak definiować zarządzanie ryzykiem? W najprostszym ujęciu - stanowi ono zakres działań podejmowanych w celu redukcji lub usunięcia ryzyka. Spróbujmy więc dokonać pewnej klasyfikacji działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym wraz z pokazaniem, jak narzędzia IT, a konkretnie narzędzia klasy BPM, mogą wspomóc te działania.

Identyfikacja ryzyk
Pierwsza grupa zadań to - Identyfikacja ryzyk - dotyczy czynności, które mają na celu filtrowanie zbioru danych dotyczących uruchomionych produktów kredytowych z perspektywy predefiniowanych w systemie ryzyk opartych np. o warunki brzegowe tj.:

• cykliczne badanie wskaźnika LTV (Loan To Value), którego przekroczenie na poziomie 120% powoduje wystąpienie ryzyka,
• spadek dochodu firmy w stosunku do deklarowanych wpływów przy podpisaniu umowy o 20% powoduje wystąpienia ryzyka,
• dodanie klienta do BRNK (Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych) powoduje wystąpienia ryzyka.

Zaletą stosowania rozwiązań IT w tym obszarze to:

• możliwość analizy wszystkich danych niezależnie od wolumenu danych i liczebności jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem kredytowym,
• analiza automatyczna przeszukująca cały zbiór danych z pespektywy definiowalnej listy ryzyk,
• brak ograniczenia w zakresie częstotliwości przeprowadzanej operacji identyfikacji ryzyk – system może uruchamiać zadania identyfikacji raz na miesiąc, raz dziennie lub częściej,
• cały etap identyfikacji ryzyk po jego odpowiednim sparametryzowaniu może być realizowany w pełni automatycznie.

W kolejnym etapie zarządzania ryzykiem zajmujemy się ich analizą i dobraniem odpowiedniej strategii ich kontroli. To, jak będziemy realizować ten etap zależy w dużej mierze od tego, jaką strategię przyjęliśmy dla poszczególnych rodzajów ryzyk.
Sposób w jaki zidentyfikowany problem zostanie obsłużony definiuje model obsługi zdarzenia, który dzięki funkcjonalności rozwiązań klasy BPM może zostać oparty o szereg warunków i różnych ścieżek rozwiązania problemu zależnych od danych pochodzących z automatycznego procesu identyfikacji problemów, jak również danych wprowadzonych manualnie przez pracownika dostarczonych na etapie analizy. W systemach klasy BPM wspomagających proces zarządzania ryzykiem etap ten nazywamy etapem preselekcji procesów obsługi problemu.

Ostatni etap w przedstawionym modelu to kontrola ryzyka / problemu. W proces obsługi problemu może być zaangażowana więcej niż jedna osoba, jednostka a nawet firma np. instytucje oferujące ubezpieczenia do produktów kredytowych. Dla przykładu, opiszmy sytuację opóźnienia w spłacie raty zadłużenia. Zdarzenie zostało zidentyfikowane przez system, które po automatycznej analizie wyzwoliło proces obsługi tego problemu.

Predefiniowany proces przewiduje:

• w sytuacji opóźnienia poniżej 10 dni zdefiniowanie zadania dla jednostki Call Center z prośbą o kontakt z klientem i próbę wyjaśnienia sprawy,
• w sytuacji opóźnienia powyżej 10 dni wysłanie przez oddział, do którego przypisany jest klient pisma z prośbą o spłatę raty + ewentualne odsetki,
• uzgodnienie treści, akceptację i wysłanie pisma,
• obciążenie rachunku klienta prowizją za monit,
• rejestrację potwierdzenia kontaktu z klientem i zakończenie procesu.

Prosty przykład a angażuje co najmniej trzy jednostki organizacyjne z koniecznością pełnej kontroli nad zadaniami ich synchronizacją i weryfikacją jakości wykonanych zadań.
Załóżmy teraz, że nasz portfel kredytowy liczy 100 tyś sprzedanych i uruchomionych produktów kredytowych i tych o charakterze kredytowym. Przyjmijmy, że 2% naszego portfela stanowią tzw. kredyty trudne z zidentyfikowanymi problemami. Oznacza to, że każdego dnia mamy otwartych 2 tyś procesów zarządzania ryzykiem realizowanych przez różne jednostki organizacyjne. W takiej sytuacji zasadność użycia narzędzi klasy BPM jest bezdyskusyjna! Alternatywą są oczywiście dobrze znane narzędzia - MS Outlook i Excel ,powstaje tylko pytanie, czy takie podejście do zarządzania ryzykiem nie prowadzi ponownie do jego pomijania z racji złożoności i trudności w realizacji?

Podsumowując, pomimo tego, że IT nie ma bezpośredniego wpływu na to jak banki zarządzają ryzykiem to jednak może w bardzo skuteczny sposób wesprzeć działania jednostek biznesowych w tym obszarze poprzez wdrożenie efektywnych i dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań klasy BPM wspomagających procesy zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych.

Warto również dodać, że rozwiązanie Software Mind Risk Management otrzymało rekomendację Gazety Bankowej w trzeciej edycji konkursu „Hit Roku 2010 dla instytucji finansowych”.